La Cappella di Costantinopoli, anche detta dei Cerri, si trova in una zona montana e le sue origini sono legate a una leggenda secondo la quale la Vergine Maria sarebbe apparsa ai contadini della zona su di una pianta tipica del luogo, il cerro appunto, spingendo così la gente del luogo a edificare una cappella votiva. Una leggenda che, secondo alcuni, sarebbe stata suffragata negli anni da altre apparizioni della Madonna sempre in zone montane.
Stando ad un'altra leggenda, la chiesa sarebbe invece stata edificata per volere di una donna, Maria Querina di Sassano, per ringraziare la Madonna del miracolo della guarigione del figlio gravemente ammalato. In base alle ricostruzioni storiche, la chiesa sarebbe stata costruita verso la fine del XVIII secolo, sebbene il culto della Vergine ha origini molto più antiche. Alcuni documenti, infatti, attestano l'esistenza in località Cerri di una edicola votiva sin dal periodo rinascimentale, dando addirittura nome al luogo ribattezzato Santa Maria dei Valloni, poi rinominato Madonna dei Cerri in seguito alla costruzione della chiesa.